50ETF 等期权：成交量与波动率分析

【周四大盘窄幅整理，创业板指振幅创国庆以来最低】 周四，大盘全天窄幅整理，创业板指全天振幅不足 1.5%，创国庆以来最低振幅。下午盘市场再现大金融点火戏码，银之杰等本轮行情第一批龙头反抽，但资金跟进乏力回落，畏高情绪与踏空恐慌交织，高位股抱团愈加紧密。全天个股涨跌各异，主要指数均三连阳后等待方向选择。 期权方面，50ETF 期权成交量为 94 万张，沪市 300ETF 期权成交量为 84 万张，深市 300ETF 期权成交量为 14 万张。 PCR 方面，50ETF 期权报 0.73，近 90 日分位数为 25.56%，处于近期较低位置；沪市 300ETF 期权报 0.90，近 90 日分位数为 70.00%，处于近期较高位置；深市 300ETF 期权报 1.10，近 90 日分位数为 85.56%，处于近期较高位置。 标的物历史波动率方面，50ETF 期权为 19.72%，近 90 日分位数为 58.89%，处于近期中等位置；沪市 300ETF 期权为 20.31%，近 90 日分位数为 61.11%，处于近期中等位置；深市 300ETF 期权为 19.69%，近 90 日分位数为 58.89%，处于近期中等位置。 平值期权隐含波动率方面，50ETF 期权为 19.61%，沪市 300ETF 期权为 20.30%，深市 300ETF 期权为 20.70%。 隐含波动率微笑方面，50ETF 微笑曲线最低点处于 100%价位，沪市 300ETF 期权最低点处于 97%价位，深市 300ETF 期权最低点处于 97%价位。 VIX 方面，最新价报 17.16 点，近 90 日分位数为 51.11%，处于近期中等位置。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com