【上证 50ETF 期权近期走势及策略分析】 上证 50ETF 12 月先涨后跌,超跌反弹回升后又宽幅区间震荡。上周上升受阻回落,连续报收大阴线,跌破近一个月低点。本周以来持续偏弱势低位盘整震荡,呈短期偏空头盘整走势形态。 期权隐含波动先是小幅区间波动,而后快速下降回落,当前处于历史均值附近水平。 期权策略方面,波动性策略:构建卖方偏空头的期权组合策略,如:S_510050P2501M02600 和 S_510050C2501M02700。(2)方向性策略:买入平值看跌期权+卖出虚值看涨期权,如:B_510050P2501M02600 和 S_510050C2501M02700。
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郭健东 01-07 20:24

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