纯碱：近一周买入看涨收益达 4.41%

【近一周纯碱买入看涨期权收益显著】 近一周，纯碱涨幅较大，买入看涨期权的收益率达 4.41%。菜籽粕、豆二等品种买入看涨期权同样获益显著。纯碱期权因波动率上涨，买入跨式/宽跨式期权获利明显。 对于部分下跌幅度较大的品种，如合成橡胶下跌 2.24%，采用领口策略对冲效果较好，其领口策略收益率为-0.66%。 统计时间为 2024 年 02 月 14 日到 2025 年 02 月 21 日。以期初期权收盘价开仓，持仓过程不调整合约，不换仓或展期，以期末期权收盘价计算收益率。 收益率计算方式为一手该策略的损益除以期初标的价格，以使各策略收益横向可比。针对时序的策略净值走势，按此方式计算日度级别收益率，再转化为净值曲线。 合约选择方面，期限上以成交量最大的期限作主力合约建仓，若主力合约剩余到期时间不足一周，则以次主力合约建仓。行权价选择上，各策略均以平值以及虚实值一档合约构建，具体见各策略收益率图表下方标注。 本报告内容仅作数据浏览，不构成投资建议，版权归有限公司所有。未获书面授权，不得对本报告进行任何形式发布、复制。报告信息源于公开资料，公司不保证其准确性和完整性，所含信息和建议仅供参考，不构成交易建议，投资者据此决策与公司和作者无关。

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