上证综指等上涨：金融期权策略及波动

【金融期权策略早报概要】 上证综指、深成指数及中小创指数延续偏多上涨并突破上行。 金融期权隐含波动率均值于偏低水平波动后急速上升。 对于 ETF 期权，适宜构建备兑策略、偏中性的双卖策略及垂直价差组合策略；对于股指期权，适合构建偏中性的双卖策略和期权合成期货多头或空头与期货空头或多头做套利策略。

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