尿素：买入看涨期权收益达 3.84% 24.3.14-25.3.21

【尿素买入看涨期权收益显著！】 近一周，尿素涨幅较大，买入其看涨期权的收益显著，收益率达 3.84%。沪铜、沪金等品种买入看涨期权同样获益显著，沪铜期权因波动率上涨，买入跨式/宽跨式期权获利明显。 对于部分下跌幅度较大的品种，如烧碱下跌 5.85%，采用领口策略对冲效果较好，其领口策略收益率为 -0.33%。 统计时间为 2024 年 03 月 14 日到 2025 年 03 月 21 日。以期初期权收盘价开仓，持仓过程不调整合约，不做换仓或展期操作，以期末期权收盘价计算收益率。 收益率计算方式为：考虑不同期权策略的资金使用效率差异，本报告中收益率计算均为一手该策略的损益除以期初标的价格，使各策略收益情况横向可比；针对时序的策略净值走势，按同样方式计算日度级别收益率，再转化为净值曲线。 合约选择方面：期限上，以成交量最大的期限作主力合约建仓；若主力合约剩余到期时间不足一周，则以次主力合约建仓；行权价选择上，各策略均以平值以及虚实值一档合约构建，具体见各策略收益率图表下方标注。 风险提示：本报告内容仅作数据浏览，不构成任何投资建议。

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