上证综指偏强：期权策略与波动性分析

【金融期权策略早报重点一览】 上证综指呈偏强走势，大盘蓝筹股偏强震荡，中小盘股和创业板股震荡上行。 金融期权隐含波动率于历史均值偏下水平波动。 对于 ETF 期权，宜构建备兑策略、偏中性的双卖策略及垂直价差组合策略；对于股指期权，适合构建偏中性的双卖策略和期权合成期货多头或空头与期货空头或多头做套利策略。

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