A股市场：成交额超2.3万亿，多品种期权成交活跃

【财经要闻汇总及市场走势分析】 国家数据局透露，截至目前全国已建成含北上广深等25个城市的数据流通节点城市，布局16个省市区的数据基础设施架构，7月底已全面完成互联互通。国家铁路局消息，7月全国铁路旅客发送量4.55亿人，同比增6.6%；旅客周转量1770.69亿人公里，同比增5.7%。 数据显示，今日南向资金净流入10.34亿港元。央行公告，8月14日开展1287亿元7天期逆回购操作，利率1.40%；8月15日将开展5000亿元6个月买断式逆回购操作。 周四，股指期货高位震荡。收盘时，上证50指数涨0.59%，沪深300指数跌0.08%，中证500、1000指数分别跌1.2%、1.24%，全市场成交额2.3万亿元。开盘后股指上行，上证指数站上3700点后震荡，午后受压，收盘涨跌互现。个股跌多涨少，保险、半导体领涨，军贸等领跌。 股指期货主力合约涨跌不一，IH2509涨0.48%，IF2509跌0.02%，IC2509、IM2509分别跌1%、0.95%。IM和IC贴水收敛，IF和IH基差回落。成交方面，IM、IC、IF、IH分别增15.7%、4.9%、21.3%、30.6%；持仓上，IM、IC降1.7%、4.3%，IF、IH增2.1%、3.2%。 股指再上整数关后需震荡整固。受平安举牌太保消息带动，保险股大涨，芯片龙头公司也涨，科创50指数一度涨近3%。冲高后兑现情绪提升，CPO等板块回落，市场逢高减仓心态重。不过热点仍可挖掘，数字货币带动券商板块活跃，短期市场仍有望上行。 今日A股个股普跌，全市场成交额超2.3万亿元。宽基指数中，大市值类指数韧性强。多数期权品种成交量维持高位，50ETF等期权单日成交超200万张。多数期权标的价格冲高回落，隐波高弹性，与标的走势正相关。 6月中旬以来，A股上行推动期权隐波反弹。上周标的转跌，隐波回落。目前多数期权标的实际波动率低，隐波溢价收窄，卖权性价比有限，需注意delta对冲成本。 周四国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.36%，10年期跌0.12%，5年期跌0.08%，2年期跌0.02%。现券方面，银行间主要期限国债收益率多数小幅上行，长端上行逾1bp。 今日央行净回笼320亿元短期流动性，开展5000亿元6个月买断式逆回购操作。市场资金面窄幅波动，整体均衡偏松。银存间主要期限质押回购加权平均利率涨跌互现，隔夜、7天期资金价格分别在1.32%、1.44%附近。 债市情绪不佳，风险资产回调未提振债市。期债表现弱于现券，当季 - 下季跨期价差走强，可能与部分空头加速移仓有关。操作上，短期债市低迷，中短端有支撑，可逢低轻仓试多TF合约，做陡头寸适量持有。 交易策略：股指期货震荡上行；国债期货逢低轻仓试多TF合约，做陡头寸适量持有。风险因素：内、外政策变化超预期，地缘政治因素，通胀超预期。

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