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嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金2012年第四季度报告

2013-01-21 01:01:00 上海证券报 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告期中的财务资料未经审计。

  本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。

  §2 基金产品概况

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  图:嘉实量化阿尔法(070017,基金吧)股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2009年3月20日至2012年12月31日)

  注:根据本基金基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分(二、投资范围和五、(二)投资组合限制)的有关约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日,离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生异常交易行为。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内A股市场震荡剧烈,板块分化明显。虽然市场估值已经相当合理,经济面也有所好转,但投资者对新一届政府的改革方向,美国财政悬崖如何解决等问题的担忧并未消退,市场在犹豫中行进。十一月出现的白酒塑化剂事件带动前期相对强势的白酒板块大幅下跌, 沪指跌破2000点整数关口。十二月在经济继续企稳回升以及相对宽裕的流动性推动下,市场大幅反弹,沪深300上涨17.91%,中证500上涨 16.3%。

  报告期内本基金的配置思路比较均衡,重点持有了现金流好、盈利能力强、估值相对合理的品种。组合配置的食品饮料、医药等板块,在十一月份的下跌中对基金净值影响较大; 组合配置的金融、建材等标的,在十二月的反弹中贡献了一定的超额收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.830元;本报告期基金份额净值增长率为3.36%,业绩比较基准收益率为7.72%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2013年一季度, 我们认为市场延续上涨趋势的可能性较大。市场对新政府实现稳定增长的目标,重新启动改革发展的进程比较乐观。各项经济指标在一季度大概率仍然会继续回暖,市场流动性持续改善。同时,新股IPO暂停以及再融资的下滑也缓解了股市的资金压力。因此, 我们判断市场估值修复的过程还未停止,在组合中将重点配置具有估值优势、业绩良好的品种。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末,本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  报告期末,本基金未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他资产构成

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  (1) 中国证监会核准嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金募集的文件;

  (2)《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》;

  (3)《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》;

  (4)《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金托管协议》;

  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

  (6) 报告期内嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金公告的各项原稿。

  7.2 存放地点

  北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金(博客,微博)管理有限公司

  7.3 查阅方式

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

  嘉实基金管理有限公司

  2013年1月21日

  基金简称

  嘉实量化阿尔法股票

  基金主代码

  070017

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2009年3月20日

  报告期末基金份额总额

  940,874,180.44份

  投资目标

  追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报

  投资策略

  从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析,根据市场情况灵活配置大类资产:股票投资以“定量投资”为主,依托内部自主研发的嘉实行业选择模型、嘉实Alpha多因素模型以及嘉实组合优化器以及强大的数据库系统,同时辅以“定性投资”策略;债券投资采取“自上而下”的策略。

  业绩比较基准

  沪深300指数×75%+上证国债指数×25%

  风险收益特征

  较高风险,较高收益。

  基金管理人

  嘉实基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年10月1日 - 2012年12月31日 )

  1.本期已实现收益

  -62,772,278.45

  2.本期利润

  25,819,134.57

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0258

  4.期末基金资产净值

  780,649,809.25

  5.期末基金份额净值

  0.830

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  3.36%

  1.18%

  7.72%

  0.96%

  -4.36%

  0.22%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  陶羽

  本基金基金经理

  2009年3月20日

  -

  8年

  曾任美国高盛公司定量分析师,美国德意志资产管理公司高级定量分析师、基金经理。2008年8月加盟嘉实基金,任高级定量分析师。硕士,具有基金从业资格,中国国籍。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  732,599,607.36

  89.36

  其中:股票

  732,599,607.36

  89.36

  2

  固定收益投资

  32,503,140.34

  3.96

  其中:债券

  32,503,140.34

  3.96

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  28,842,023.70

  3.52

  6

  其他资产

  25,906,042.30

  3.16

  合计

  819,850,813.70

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  28,949,198.57

  3.71

  C

  制造业

  282,046,939.48

  36.13

  C0

  食品、饮料

  28,500,240.98

  3.65

  C1

  纺织、服装、皮毛

  17,155,220.52

  2.20

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  7,175,714.00

  0.92

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  54,124,463.83

  6.93

  C5

  电子

  24,734,113.58

  3.17

  C6

  金属、非金属

  27,643,624.95

  3.54

  C7

  机械、设备、仪表

  91,095,593.47

  11.67

  C8

  医药、生物制品

  31,617,968.15

  4.05

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  61,639,456.72

  7.90

  E

  建筑业

  37,944,575.08

  4.86

  F

  交通运输、仓储业

  38,816,749.18

  4.97

  G

  信息技术业

  24,959,277.86

  3.20

  H

  批发和零售贸易

  115,452,618.37

  14.79

  I

  金融、保险业

  90,162,170.70

  11.55

  J

  房地产业

  43,207,128.40

  5.53

  K

  社会服务业

  2,733,777.00

  0.35

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  6,687,716.00

  0.86

  合计

  732,599,607.36

  93.84

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600755

  厦门国贸

  3,110,227

  13,778,305.61

  1.76

  2

  600067

  冠城大通

  2,090,833

  13,715,864.48

  1.76

  3

  600060

  海信电器

  1,303,418

  13,177,555.98

  1.69

  4

  600015

  华夏银行

  1,144,200

  11,842,470.00

  1.52

  5

  000876

  新 希 望

  916,595

  11,448,271.55

  1.47

  6

  000002

  万 科A

  1,110,000

  11,233,200.00

  1.44

  7

  000001

  平安银行

  680,200

  10,896,804.00

  1.40

  8

  600486

  扬农化工

  535,830

  10,695,166.80

  1.37

  9

  002154

  报 喜 鸟

  996,764

  9,947,704.72

  1.27

  10

  600021

  上海电力

  2,080,000

  9,651,200.00

  1.24

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  29,975,000.00

  3.84

  其中:政策性金融债

  29,975,000.00

  3.84

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  2,528,140.34

  0.32

  8

  其他

  -

  -

  合计

  32,503,140.34

  4.16

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  120238

  12国开38

  200,000

  19,972,000.00

  2.56

  2

  120318

  12进出18

  100,000

  10,003,000.00

  1.28

  3

  110003

  新钢转债

  10,280

  1,058,634.40

  0.14

  4

  110015

  石化转债

  10,000

  1,029,100.00

  0.13

  5

  110020

  南山转债

  4,030

  427,381.50

  0.05

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  537,044.47

  2

  应收证券清算款

  25,035,000.00

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  262,314.06

  5

  应收申购款

  71,683.77

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  合计

  25,906,042.30

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110003

  新钢转债

  1,058,634.40

  0.14

  2

  110015

  石化转债

  1,029,100.00

  0.13

  3

  125731

  美丰转债

  13,024.44

  0.00

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  000002

  万 科A

  11,233,200.00

  1.44

  重大事项停牌

  本报告期期初基金份额总额

  1,010,288,404.07

  本报告期基金总申购份额

  12,753,007.41

  减:本报告期基金总赎回份额

  82,167,231.04

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  940,874,180.44

  嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金

  2012年第四季度报告

  2012年12月31日

  基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月21日

(责任编辑:马杰 HN011)
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