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浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2012年第四季度报告

2013-01-22 04:46:00 上海证券报 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

  3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2012年5月14日至2012年12月31日)

  注:1、本基金合同生效日为2012年5月14日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。

  2、根据基金合同第十二部分第九条规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。至本报告期末本基金投资组合比例符合上述规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1、陈士俊作为本基金的首任基金经理,其任职日期为本基金成立之日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情

  本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。

  在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年第四季度,中国经济出现企稳回升态势,领先指标PMI指数上升到荣枯平衡点50以上,工业生产和企业利润状况有所改善。A股市场在第四季度出现戏剧性大幅波动。受投资者对经济前景的担忧和白酒塑化剂事件等影响,股票市场在11月份大幅下跌,上证指数跌破2000点。12月份股票市场绝地反击,中央经济会议中提出城镇化发展目标,带动低估值的金融、房地产等周期性行业板块强劲反弹,中证锐联基本面400指数当月上涨16.45%。

  本报告期内,本基金采用完全复制方法,密切跟踪中证锐联基本面400指数表现。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止2012年12月31日,本基金份额净值是0.955元。本报告期内本基金净值增长率为3.69%,同期业绩比较基准增长率为3.98%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

  5.8.3 其他各项资产构成

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、 中国证监会批准浦银安盛中证锐联基本面400指数型证券投资基金设立的文件

  2、 浦银安盛中证锐联基本面400指数型证券投资基金基金合同

  3、 浦银安盛中证锐联基本面400指数型证券投资基金招募说明书

  4、 浦银安盛中证锐联基本面400指数型证券投资基金托管协议

  5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

  6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

  7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

  8、 中国证监会要求的其他文件

  7.2 存放地点

  上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。

  7.3 查阅方式

  投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。

  客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。

  浦银安盛基金管理有限公司

  二〇一三年一月二十二日

  基金简称

  浦银安盛基本面400指数

  基金主代码

  519117

  交易代码

  519117

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2012年5月14日

  报告期末基金份额总额

  250,464,271.97份

  投资目标

  本基金采取指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过0.35%,且年化跟踪误差不超过4%,以实现对业绩比较基准的有效跟踪。

  投资策略

  本基金采取完全复制方法进行指数化投资,依据中证锐联基本面400指数成份股及其权重配比,合理设置个股投资权重,构建股票组合,使股票组合能有效跟踪中证锐联基本面400指数的表现,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过0.35%,且年化跟踪误差不超过4%。

  业绩比较基准

  中证锐联基本面400指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

  风险收益特征

  本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

  基金管理人

  浦银安盛基金管理有限公司

  基金托管人

  中国邮政储蓄银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)

  1.本期已实现收益

  -1,698,517.11

  2.本期利润

  8,247,403.17

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0321

  4.期末基金资产净值

  239,239,384.24

  5.期末基金份额净值

  0.9550

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  3.69%

  1.33%

  3.98%

  1.34%

  -0.29%

  -0.01%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  陈士俊

  本基金基金经理、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、公司金融工程部总监兼公司职工监事

  2012-5-14

  -

  11

  陈士俊,清华大学博士学历。2001年至2003年间曾在国泰君安证券有限公司研究所担任金融工程研究员2年;2003年至2007年10月在银河基金管理有限公司工作4年,先后担任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今,任本公司金融工程部总监,并于2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3月起兼任本公司职工监事。2012年5月起,兼任本基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  225,958,706.24

  94.02

  其中:股票

  225,958,706.24

  94.02

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  14,111,066.21

  5.87

  6

  其他各项资产

  259,700.37

  0.11

  7

  合计

  240,329,472.82

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  1,755,153.50

  0.73

  B

  采掘业

  6,300,469.49

  2.63

  C

  制造业

  121,963,162.79

  50.98

  C0

  食品、饮料

  6,917,075.84

  2.89

  C1

  纺织、服装、皮毛

  4,301,252.93

  1.80

  C2

  木材、家具

  910,934.94

  0.38

  C3

  造纸、印刷

  4,535,642.64

  1.90

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  23,774,829.48

  9.94

  C5

  电子

  5,969,879.70

  2.50

  C6

  金属、非金属

  22,763,698.40

  9.52

  C7

  机械、设备、仪表

  33,505,009.26

  14.00

  C8

  医药、生物制品

  16,774,983.61

  7.01

  C99

  其他制造业

  2,509,855.99

  1.05

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  8,536,804.99

  3.57

  E

  建筑业

  5,943,068.79

  2.48

  F

  交通运输、仓储业

  7,898,297.49

  3.30

  G

  信息技术业

  8,270,409.12

  3.46

  H

  批发和零售贸易

  20,033,714.80

  8.37

  I

  金融、保险业

  4,423,389.35

  1.85

  J

  房地产业

  20,258,848.42

  8.47

  K

  社会服务业

  4,486,495.65

  1.88

  L

  传播与文化产业

  3,129,669.20

  1.31

  M

  综合类

  12,959,222.65

  5.42

  合计

  225,958,706.24

  94.45

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600881

  亚泰集团

  379,351

  1,904,342.02

  0.80

  2

  000012

  南 玻A

  216,239

  1,783,971.75

  0.75

  3

  000422

  湖北宜化

  149,190

  1,657,500.90

  0.69

  4

  600596

  新安股份

  217,678

  1,632,585.00

  0.68

  5

  601377

  兴业证券

  132,146

  1,622,752.88

  0.68

  6

  000623

  吉林敖东

  95,028

  1,615,476.00

  0.68

  7

  600704

  物产中大

  219,898

  1,605,255.40

  0.67

  8

  600210

  紫江企业

  406,556

  1,427,011.56

  0.60

  9

  600820

  隧道股份

  150,590

  1,370,369.00

  0.57

  10

  000717

  韶钢松山

  588,222

  1,352,910.60

  0.57

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  250,000.00

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  2,877.25

  5

  应收申购款

  6,823.12

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  259,700.37

  本报告期期初基金份额总额

  263,382,015.39

  本报告期基金总申购份额

  1,659,228.12

  减:本报告期基金总赎回份额

  14,576,971.54

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  250,464,271.97

  浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金

  2012年第四季度报告

  2012年12月31日

  基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年一月二十二日

(责任编辑:马杰 HN011)
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