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工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金2014年第二季度报告

  • 字号
2014-07-17 01:54:00 来源:上海证券报 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (3)所列数据截止到2014年6月30日。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金基金合同生效日为2008年8月4日。

  2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告期末本基金的各项投资符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定:股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%,债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%-40%。

  3.3 其他指标

  无。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情

  为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年2季度,沪深300指数微幅上涨0.88%,创业板综指上涨11.27%,成为2季度表现最好的指数,将自去年以来的分化行情演绎至极致。分行业看,国防军工、TMT表现强劲,交运、商贸零售、食品饮料表现较差。从风格上看,小盘股、次新股、高市盈率股的表现明显强于大盘股、绩优股和低市盈率股,与1季度一脉相承。申万风格指数显示,今年以来,大盘股、绩优股表现最差,分别下跌7.5%和6.3%。高市盈率股、次新股、亏损股表现最好,分别上涨了10.9%,9.1%,6.2%。

  本基金今年以来集中投资于蓝筹股和绩优股,与当下市场风格严重不相符,与同业相比表现较弱,与基准相比基本持平,未能获得明显的超额收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金净值增长率为0.68%,业绩比较基准收益率为0.95%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  受到微刺激政策的影响,二季度宏观经济指标出现一定改善,资金面较为宽松,同时新股发行力度弱于市场预期。市场情绪的回暖,为各种主题投资提供了良好的基础。展望三季度,市场目前对于宏观经济走势的乐观情绪有可能被较弱的经济数据打击,相当部分的股票将接受中报的考验,实际业绩与较高预期的落差有可能对市场形成负面的影响。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金没有投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金没有投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  无。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  无。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1.中国证监会批准工银瑞信大盘蓝筹(481008,基金吧)股票型证券投资基金设立的文件;

  2.《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》;

  3.《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》;

  4.基金管理人业务资格批件和营业执照;

  5.基金托管人业务资格批件和营业执照;

  6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

  9.2 存放地点

  基金管理人或基金托管人住所。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件。

  基金简称

  工银大盘蓝筹股票

  交易代码

  481008

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2008年8月4日

  报告期末基金份额总额

  435,673,367.06份

  投资目标

  通过投资大盘蓝筹型股票,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在合理风险限度内,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。

  投资策略

  本基金的股票资产主要投资于大盘蓝筹型股票,投资于大盘蓝筹股票的资产占股票投资资产的比例不低于80%。蓝筹股票是指那些经营稳健、财务状况良好、公司在所属行业处于领导地位的公司股票。蓝筹股票一般具有较好的分红记录,在投资者心中形象良好。本基金建立系统化、纪律化的投资流程,遵循初选投资对象、公司治理评估、行业地位与竞争优势评估、公司财务分析、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程,选择具有投资价值的大盘蓝筹股票,构造投资组合。

  业绩比较基准

  80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

  风险收益特征

  预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品。

  基金管理人

  工银瑞信基金管理有限公司

  基金托管人

  中国银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2014年4月1日 - 2014年6月30日 )

  1.本期已实现收益

  2,064,690.70

  2.本期利润

  2,465,408.11

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0056

  4.期末基金资产净值

  321,915,886.19

  5.期末基金份额净值

  0.739

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  0.68%

  0.75%

  0.95%

  0.70%

  -0.27%

  0.05%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  胡文彪

  本基金的基金经理

  2011年3月16日

  -

  13

  先后在国泰君安证券股份有限公司担任研究员,华林证券有限公司担任研究员; 2006年加入工银瑞信基金管理有限公司,历任产品开发部高级经理和权益投资部高级经理;2009年3月5日至2011年2月10日,担任工银沪深300基金基金经理;2009年8月26日至2011年2月10日,担任工银上证央企ETF基金基金经理;2010年2月10日至2011年3月16日,担任工银中小盘基金基金经理;2011年2月10日至2013年1月18日,担任工银双利债券基金基金经理;2011年3月16日至今,担任工银大盘蓝筹基金基金经理;2012年11月20日至今担任工银中小盘基金基金经理;2013年11月12日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理。

  王筱苓

  本基金的基金经理

  2012年12月5日

  -

  17

  曾任中国银行全球金融市场部首席交易员。

  2005年加入工银瑞信,曾任工银核心价值基金、工银精选平衡混合型基金、工银稳健成长股票型基金基金经理、专户投资部专户投资经理,2011年10月11日至今,担任工银中小盘基金基金经理;2012年12月5日至今,担任工银大盘蓝筹基金基金经理;2014年6月26日至今,担任工银绝对收益策略混合型发起式基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  234,151,222.16

  71.06

  其中:股票

  234,151,222.16

  71.06

  2

  固定收益投资

  43,630,500.00

  13.24

  其中:债券

  43,630,500.00

  13.24

  资产支持证券

  -

  -

  3

  贵金属投资

  -

  -

  4

  金融衍生品投资

  -

  -

  5

  买入返售金融资产

  42,400,000.00

  12.87

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  6

  银行存款和结算备付金合计

  1,774,766.33

  0.54

  7

  其他资产

  7,538,019.84

  2.29

  8

  合计

  329,494,508.33

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  10,372,279.25

  3.22

  B

  采矿业

  11,933,923.64

  3.71

  C

  制造业

  95,882,991.45

  29.79

  D

  电力、热力、燃气及水生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  7,621,726.29

  2.37

  F

  批发和零售业

  1,721,254.40

  0.53

  G

  交通运输、仓储和邮政业

  -

  -

  H

  住宿和餐饮业

  -

  -

  I

  信息传输、软件和信息技术服务业

  -

  -

  J

  金融业

  69,801,495.50

  21.68

  K

  房地产业

  30,539,663.90

  9.49

  L

  租赁和商务服务业

  -

  -

  M

  科学研究和技术服务业

  -

  -

  N

  水利、环境和公共设施管理业

  6,277,887.73

  1.95

  O

  居民服务、修理和其他服务业

  -

  -

  P

  教育

  -

  -

  Q

  卫生和社会工作

  -

  -

  R

  文化、体育和娱乐业

  -

  -

  S

  综合

  -

  -

  合计

  234,151,222.16

  72.74

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601318

  中国平安

  340,200

  13,383,468.00

  4.16

  2

  600028

  中国石化

  1,982,532

  10,447,943.64

  3.25

  3

  600079

  人福医药

  319,937

  9,550,119.45

  2.97

  4

  600887

  伊利股份

  261,064

  8,646,439.68

  2.69

  5

  600000

  浦发银行

  950,000

  8,597,500.00

  2.67

  6

  600016

  民生银行

  1,320,000

  8,197,200.00

  2.55

  7

  600104

  上汽集团

  502,700

  7,691,310.00

  2.39

  8

  600036

  招商银行

  739,609

  7,573,596.16

  2.35

  9

  601179

  中国西电

  1,854,945

  6,622,153.65

  2.06

  10

  601166

  兴业银行

  654,200

  6,561,626.00

  2.04

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  20,096,000.00

  6.24

  其中:政策性金融债

  20,096,000.00

  6.24

  4

  企业债券

  23,534,500.00

  7.31

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  43,630,500.00

  13.55

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  140404

  14农发04

  200,000

  20,096,000.00

  6.24

  2

  126019

  09长虹债

  100,000

  9,543,000.00

  2.96

  3

  122214

  12大秦债

  90,000

  8,986,500.00

  2.79

  4

  122089

  11马钢01

  50,000

  5,005,000.00

  1.55

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  75,300.89

  2

  应收证券清算款

  6,610,634.72

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  842,966.77

  5

  应收申购

  9,117.46

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  7,538,019.84

  报告期期初基金份额总额

  450,718,120.48

  报告期期间基金总申购份额

  4,598,946.68

  减:报告期期间基金总赎回份额

  19,643,700.10

  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)

  -

  报告期期末基金份额总额

  435,673,367.06

  工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

  2014年第二季度报告

  2014年6月30日

  基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年七月十七日

(责任编辑:HN026)

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