2024年市场动荡：小微盘指数重挫，指增产品偏离中证500达80%，私募策略遭质疑

2024-02-02 09:40:04 自选股写手

2024年初，小市值风格指数如万得小微盘指数和中证2000指数遭遇显著下跌，与此同时，部分私募产品净值也出现了剧烈波动。这些产品业绩与微盘指数相关性高达80%，与中证500指数风格大幅偏离，引起市场关注。私募市场指增产品敞口暴露问题成为尽调热门话题，部分私募管理人为追求阿尔法收益，偏向小市值风格。招商证券数据显示，今年以来，约60%的500指增产品出现超过5%的行业偏离，其中近15%的产品偏离超过10%。专家警告，过度追求绝对收益可能面临流动性踩踏或模型失效风险。

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