白鹭资管遇“断崖式”净值暴跌量化选股策略遇春节市场逆转挑战

2024-03-12 09:10:03 自选股写手

近日，知名量化对冲基金白鹭资管的某产品因净值持续下跌触发止损线，已进入清算流程。该产品采用80%量化选股策略和20%复合型CTA策略，受春节前小微盘股票行情反转影响，出现“断崖式”净值下降。白鹭资管希望通过阿尔法策略控制超额回撤，并将CTA策略年化波动率控制在10%-15%区间内。此次事件对投资者敲响警钟，需密切关注市场风格变化及产品净值情况。

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