8 月 15 日，PPI 和 CPI 落地致期权市场 IV 下降，短期超 20%，中远期约 5%，期限结构变化，市场或沉积。
【8 月 15 日，Greeks.live 宏观观察员 Adam 发文指出新情况】随着 PPI 和 CPI 相继落地，市场波动期望大幅下降，促使各主要期限 IV 显著降低。短期 IV 本周降幅超 20%，中远期降幅约 5%。期权市场中隐含波动率 IV 此般降幅较为少见，机构为主的卖方借此能回补诸多利润，以填补近一个月巨额波动产生的对冲损失。如今期限结构回归远高近低的稳固形态，市场或许会沉积一阵子。
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