沪银期权等：成交量活跃 关注波动率

【商品期权成交量达 546 万张，部分品种表现突出】 沪银期权成交量持续活跃，达 135 万张，铁矿石期权和螺纹期权成交量分别为 36 万张和 52 万张。 螺纹期权持仓量超 89 万张，豆粕期权持仓量超 68 万张。 部分品种成交量 PCR 偏离较大，烧碱期权 PCR 达 1.89，豆油期权 PCR 仅为 0.41，有交易机会也需防流动性风险。 【乙二醇期权波动率上涨显著】 农产品中棕榈油期权隐波上涨 24%，豆二期权隐波上涨 19%。 能化类期权中，工业硅期权波动率上涨 13%，乙二醇期权波动率上涨 28%。 金属类期权中，各品种隐波涨跌幅不显著。 【推荐买入跨式期权】 近期部分品种波动率较大，可考虑小仓位择品种构建买入跨式期权策略，但要注重仓位管理。 【风险提示】 本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。

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