50ETF 期权：成交量升，波动率降

【金融期权市场本周动态】 本周，50ETF期权日均成交量为239.76万张，较前周上升15.92%，认沽-认购成交比为0.6，相对前周有所下降，低于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为1.05，较前周下降，高于历史均值。 华泰柏瑞300ETF期权日均成交220.83万张，日均持仓量162.79万张；南方中证500ETF期权日均成交201.3万张，日均持仓量122.32万张；华夏上证科创50ETF期权日均成交158.76万张，日均持仓量156.79万张；深证100ETF期权日均成交10.13万张，日均持仓量18.81万张；创业板ETF期权日均成交180.32万张，日均持仓量152.69万张；沪深300股指期权日均成交19.84万手，日均持仓量19.92万手；中证1000股指期权日均成交31.85万手，日均持仓21.13万手，成交下降、持仓上升。 波动率方面，截止本周五收盘，沪深300股指期权隐含波动率29.78%，较一周前下降12.23%。50ETF期权隐含波动率30.13%，较一周前下降6.82%。中证1000股指期权隐含波动率38.92%，较一周前下降9.50%。南华50ETF期权波动率指数是30.19，南华沪深300期权波动率指数是33.29，南华中证1000期权波动率指数是41.47，均较前周下降。 本周股指维持震荡，周一受18日财政部发言影响，交投较为活跃，股指收涨，周二至周四市场情绪缓和，指数回调，周五受金融街论坛年会利好政策影响，股市大幅收涨，预计股指短期内仍有震荡整固的需求。

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