豆一：买入看涨期权收益率达 5.20%

【豆一买入看涨期权收益显著】 近一周，豆一涨幅较大，其买入看涨期权的收益率达 5.20%，获益显著。同时，甲醇等品种买入看涨期权也收获颇丰。豆一期权因波动率上涨，买入跨式/宽跨式期权获利明显。 对于部分下跌幅度较大的品种，如原油下跌 4.75%，采用领口策略对冲效果较好，其领口策略收益率为-0.52%。 统计时间为 2024 年 02 月 21 日到 2025 年 02 月 28 日。以期初期权收盘价开仓，持仓中不对合约调整，不换仓或展期，以期末期权收盘价计算收益率。 收益率计算方式为，一手该策略的损益除以期初标的价格，使各策略收益横向可比。针对时序的策略净值走势，按此方式计算日度级别收益率，再转化为净值曲线。 合约选择方面，期限上以成交量最大的期限作为主力合约建仓，若主力合约剩余到期时间不足一周，则以次主力合约建仓。行权价选择上，各策略均以平值以及虚实值一档合约构建，具体见各策略收益率图表下方标注。 需注意，本报告内容仅作数据浏览，不构成任何投资建议。

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