非银行金融：超额整体平稳 市场成交量有所回落

　　各量化超额整体为正。上周样本量化私募收益及超额如下：1）300 增强策略周/月/年初以来平均收益分别为+2.2%/+2.4%/+4.7%， 周/ 月/年初以来平均超额分别为-0.1%/+0.7%/+4.9% ； 2 ） 500 增强策略周/ 月/ 年初以来平均收益分别为+3.6%/+5.1%/+10.4%，周/月/年初以来平均超额分别为-0.4%/+0.6%/+9.9%；3）A500 增强策略周/月/年初以来平均收益分别为+2.1%/+2.6%/+8.7%，周/月/年初以来平均超额分别为-0.6%/+0.7%/+9.2% ； 4 ） 1000 增强策略周/ 月/ 年初以来平均收益分别为+4.9%/+6.8%/+16.4%，周/月/年初以来平均超额分别为+0.2%/+1.4%/+13.7%；5）空气指增策略周/月/年初以来平均收益分别为+4.1%/+5.8%/+17.7%；6）市场中性策略周/月/年初以来平均收益分别为+0.5%/+0.5%/+5.6%。
　　1）沪深300 相对中证500 周/月/年初以来超额收益分别为-0.7%/-0.4%/+1.6%；2）中证1000 相对中证500 周/月/年初以来超额收益分别为+0.3%/+0.3%/-2.2%；3）中证2000相对中证500 周/月/年初以来超额收益分别为+0.3%/-0.1%/-8.8%；4）微盘股相对中证500周/月/年初以来超额收益分别为-0.8%/-3.3%/-22.6%。
　　1）沪深300 周/月/年初以来日均成交额分别为2663/2647/2898 亿元，环比-14.6%/-37.2%/+28.3%；2）中证500 周/月/年初以来日均成交额分别为2042/1855/2077亿元，环比-3.3%/-36.9%/+52.7%；3）中证1000 周/月/年初以来日均成交额分别为3085/2820/2979 亿元，环比-0.7%/-35.3%/+86%；4）中证2000 周/月/年初以来日均成交额分别为4193/4032/3915 亿元，环比-0.2%/-39.7%/+89.1%；5）微盘股周/月/年初以来日均成交额分别为343/322/259 亿元，环比+14.6%/-37.3%/+55%。
　　1）本周涨幅前三的行业分别为钢铁+6%、建材+4.3%、医药生物+4.3%；涨幅后三的行业分别为软件服务-1.1%、半导体-0.9%、家庭用品-0.7%；2）本月涨幅前三的行业分别为硬件设备+10.3%、国防军工+9.1%、银行+8.3%；涨幅后三的行业分别为家庭用品-12.1%、日常消费零售-6.6%、食品饮料-3.5%；3）年初以来涨幅前三的行业分别为银行+19.2%、有色金属+15.6%、医药生物+13.3%；涨幅后三的行业煤炭-9%、房地产-8.4%、可选消费零售-6.8%。
　　基差震荡波动。基差情况：当月合约年化贴水情况来看，IF/IC/IM 当月合约年化贴水分别为+13%/+17.7%/+22.3% ， 居于近一年年化贴水幅度分位数分别为82.7%/81%/78.7%。下季合约年化贴水情况来看，IF/IC/IM 下季合约年化贴水分别为+4.6%/+10%/+13.2%，居于近一年年化贴水幅度分位数分别为78.3%/80.8%/86%。
　　风险提示：市场成交量收缩，样本量化私募业绩不代表全行业业绩。
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