LPG：买入看涨期权收益率达 2.11%

【近一周 LPG 买入看涨期权收益显著】 近一周，LPG 涨幅较大，其买入看涨期权的收益率达 2.11%。烧碱、沪银等品种买入看涨期权同样获益显著。 沪铜期权因波动率上涨，买入跨式/宽跨式期权获利显著。 部分下跌幅度较大的品种，如纯碱下跌 5.59%，采用领口策略对冲效果较好，其领口策略收益率为-0.35%。 统计时间为 2024 年 02 月 28 日到 2025 年 03 月 07 日。以期初期权收盘价开仓，持仓中不对合约调整，不做换仓或展期操作，以期末期权收盘价计算收益率。 收益率计算方式为，考虑不同期权策略资金使用效率差异，以一手该策略损益除以期初标的价格，使各策略收益横向可比。针对时序策略净值走势，按此方式计算日度级别收益率，再转化为净值曲线。 合约选择上，期限以成交量最大的为主力合约建仓，若主力合约剩余到期不足一周，以次主力合约建仓。行权价选择上，各策略均以平值及虚实值一档合约构建，具体见各策略收益率图表下方标注。 风险提示：本报告内容仅作数据浏览，不构成任何投资建议。

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