非银行金融：贴水显著收敛 超额整体为正

　　上周各量化超额整体为正。上周样本量化私募收益及超额如下：1）300 增强策略周/月/年初以来平均收益分别为+1%/+5.7%/+8.5%，周/月/年初以来平均超额分别为-0.3%/-0.4%/+4.4% ； 2 ） 500 增强策略周/ 月/ 年初以来平均收益分别为+1.5%/+8.2%/+16.3%，周/月/年初以来平均超额分别为+0.2%/+1.3%/+11.3%；3）A500 增强策略周/月/年初以来平均收益分别为+1.1%/+5.9%/+13%，周/月/年初以来平均超额分别为-0.5%/-0.3%/+8.8% ； 4 ） 1000 增强策略周/ 月/ 年初以来平均收益分别为+1.5%/+9%/+20.3%，周/月/年初以来平均超额分别为+0.1%/+1.3%/+12.8%；5）空气指增策略周/月/年初以来平均收益分别为+2.1%/+8.6%/+23.7%；6）市场中性策略周/月/年初以来平均收益分别为+0.8%/+2%/+7.8%。
　　1）沪深300 相对中证500 周/月/年初以来超额收益分别为+1.5%/+2.5%/+3.7%；2）中证1000 相对中证500 周/月/年初以来超额收益分别为+0.9%/+0.6%/-1.8%；3）中证2000相对中证500 周/月/年初以来超额收益分别为+1.4%/+0.9%/-7.7%；4）微盘股相对中证500周/月/年初以来超额收益分别为-0.5%/-2.8%/-22.6%。
　　1）沪深300 周/月/年初以来日均成交额分别为4433/3404/2981 亿元，环比+33.9%/-27.2%/+33.5%；2）中证500 周/月/年初以来日均成交额分别为3043/2382/2122亿元，环比+31.5%/-26.6%/+59.3%；3）中证1000 周/月/年初以来日均成交额分别为3743/3284/3019 亿元，环比+16.1%/-32.2%/+93.5%；4）中证2000 周/月/年初以来日均成交额分别为4509/4286/3958 亿元，环比+6.9%/-38.3%/+98.8%；5）微盘股周/月/年初以来日均成交额分别为390/344/269 亿元，环比+26.9%/-37.8%/+68%。
　　1）本周涨幅前三的行业分别为煤炭+8.1%、钢铁+7.8%、有色金属+6.8%；涨幅后三的行业分别为银行-2.9%、电信服务-1.4%、公用事业+0%；2）本月涨幅前三的行业分别为钢铁+18.9%、建材+15.4%、有色金属+13.9%；涨幅后三的行业分别为电信服务-2.3%、银行-1.7%、日常消费零售+1.2%；3）年初以来涨幅前三的行业分别为有色金属+27.7%、医药生物+22.5%、家庭用品+20.8%；涨幅后三的行业日常消费零售-6.2%、煤炭-1.6%、可选消费零售-1.1%。
　　基差情况：当月合约年化贴水情况来看， IF/IC/IM 当月合约年化贴水分别为+1.9%/+11.1%/+10.5%，居于近一年年化贴水幅度分位数分别为47.5%/61.7%/49.8%。下季合约年化贴水情况来看，IF/IC/IM 下季合约年化贴水分别为+2.7%/+7.9%/+10.2%，居于近一年年化贴水幅度分位数分别为57.5%/61.3%/60.5%。
　　风险提示：市场成交量收缩，样本量化私募业绩不代表全行业业绩。
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