非银行金融：量化超额整体为正 沪深300超额较高

　　上周各量化超额整体为正。上周样本量化私募收益及超额如下：1）300 增强策略周/月/年初以来平均收益分别为+1.9%/+8.3%/+17.7%，周/月/年初以来平均超额分别为+0.2%/0%/+4.9%；2）500 增强策略周/月/年初以来平均收益分别为+2.8%/+12.6%/+28.4%，周/月/年初以来平均超额分别为-0.5%/+0.4%/+9%；3）A500 增强策略周/月/年初以来平均收益分别为+2.2%/+9.1%/+20.2%，周/月/年初以来平均超额分别为+0.1%/-0.2%/+7.6%；4）1000 增强策略周/月/年初以来平均收益分别为+2.7%/+13.6%/+33.8%，周/月/年初以来平均超额分别为+0.3%/+1.4%/+11.1%；5）空气指增策略周/月/年初以来平均收益分别为+2.2%/+11.6%/+35.1% ； 6 ） 市场中性策略周/ 月/ 年初以来平均收益分别为+0.6%/+3.1%/+9%。
　　1）沪深300 相对中证500 周/月/年初以来超额收益分别为+0.4%/+2.1%/+4.1%；2）中证1000 相对中证500 周/月/年初以来超额收益分别为-0.8%/-0.2%/-2.6%；3）中证2000相对中证500 周/月/年初以来超额收益分别为-1.3%/+0.2%/-8.9%；4）微盘股相对中证500周/月/年初以来超额收益分别为-2.8%/-3.5%/-24.8%。
　　1）沪深300 周/月/年初以来日均成交额分别为4265/3718/3027 亿元，环比-3.8%/-27.2%/+36.1%；2）中证500 周/月/年初以来日均成交额分别为2959/2548/2152 亿元，环比-2.8%/-27.9%/+62.5%；3）中证1000 周/月/年初以来日均成交额分别为3774/3395/3045 亿元，环比+0.8%/-33.1%/+96%；4）中证2000 周/月/年初以来日均成交额分别为4457/4307/3975 亿元，环比-1.2%/-38.3%/+100.5%；5）微盘股周/月/年初以来日均成交额分别为405/362/274 亿元，环比+4%/-35.6%/+72.6%。
　　1）本周涨幅前三的行业分别为医药生物+3.7%、硬件设备+2.4%、媒体娱乐+1%；涨幅后三的行业分别为煤炭-4.5%、有色金属-4.3%、房地产-3.6%；2）本月涨幅前三的行业分别为医药生物+14.7%、硬件设备+11.5%、钢铁+11%；涨幅后三的行业分别为电信服务-2.5%、银行-2.5%、公用事业-0.8%；3）年初以来涨幅前三的行业分别为医药生物+27%、有色金属+22.3%、企业服务+17.1%；涨幅后三的行业日常消费零售-6.5%、煤炭-6.1%、房地产-4.2%。
　　基差情况：当月合约年化贴水情况来看， IF/IC/IM 当月合约年化贴水分别为+8.4%/+21.5%/+22.6%，居于近一年年化贴水幅度分位数分别为69.9%/88.6%/79.6%。下季合约年化贴水情况来看，IF/IC/IM 下季合约年化贴水分别为+3.4%/+9.8%/+11.5%，居于近一年年化贴水幅度分位数分别为66.5%/77.5%/68.2%。
　　风险提示：市场成交量收缩，样本量化私募业绩不代表全行业业绩。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

   【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

【广告】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com