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关于学会：中国量化投资学会是由一批爱好量化投资的研究员、交易员自发形成的，以学术交流、思想碰撞、人脉搭建为目的的公益性学术组织，目前已经有十余个分会，人数过万，是国内最具影响力的宽客聚集地。（丁鹏，中国量化投资学会理事长）
关于专栏：本专栏是中国量化投资学会与和讯财经战略合作的，以推进量化投资在国内发展推广为目标的分享性栏目。
在中国量化投资学会论坛上发表的优秀原创文章，经过审核后，将被本专栏收录展示。该栏目希望成为国内年轻宽客展示研究成果，分享研究心得的综合性平台，并且成为他们走向更广阔舞台的起点。年轻没有失败，宽客人生精彩！
精彩观点：什么是量化投资？简单来讲，量化投资就是利用计算机科技并采用一定的数学模型去实现投资理念、实现投资策略的过程。传统的投资方法主要有基本面分析法和技术分析法这两种，与他们不同的是，量化投资主要依靠数据和模型，来寻找投资标的和投资策略。量化投资策略有如下五大方面的优势，主要包括纪律性、系统性、及时性、准确性、分散化等。[详细]
- 丁鹏：只针对收益率的优化无意义
- 2013年7月17日
中国量化投资学会理事长丁鹏在《中国宽客系列访谈》中表示，目前国内的量化投资的一大误区是片面的追求高收益率，而忽视风险和资金规模。判断一个投资策略的好坏，必须要综合考量收益、风险、资金容量三个因素。[详细]
- 丁鹏：国内量化投资困难在于数据缺乏
- 2013年7月17日
中国量化投资学会理事长丁鹏在《中国宽客系列访谈》中表示，目前国内从事宽客行业的困难主要集中在三点，首先是缺乏足够的数据，其次是法律准入存在一些障碍，最后是缺乏实战的经验。但是这些问题都在逐步解决，因此量化投资的前途是光明的。[详细]
- MATLAB字符串连接问题--个人笔记(转)
- 2013年7月17日
由于很多高频数据的日期和时间都是单独存放的字符串，即把日期放在一列，把时间放在一列，这时为了需要，需把日期和时间合并成一列，然后用matlab转化成数字型日期，具体作法有两种。[详细]
- 张冰：宽客和传统投资者并无本质区别
- 2013年7月5日
永安期货研究院首席量化总监张冰认为，近年来国内的报道把宽客这个行业给神话了，认为他们无所不能。但是宽客和传统的投资者本质上并没有区别，只是所用的工具不同而已。[详细]
- 金志宏：弱市环境中的利器 配对交易
- 2013年7月3日
金志宏认为，配对交易策略中存在发生买入的股票下跌，而卖出的股票上涨的双重错误的可能性。这个时候需要运用协整策略和主成分策略来规避风险。[详细]
- 金志宏：配对交易是获取绝对收益的中性策略
- 2013年7月3日
北京量化投资学会副会长金志宏指出，相对价值策略包含三种类型，即可转换套利、固定收益套利、股票中性策略。配对交易是股票中性策略的一种，该交易策略或获取的收益是不随着大盘的涨跌的阿尔法收益。[详细]
- 金志宏：配对交易存在双向错误风险
- 2013年7月3日
北京量化投资学会副会长金志宏指出，配对交易存在着双向错误的风险，大的资金可以通过协整策略和主成分策略来规避该风险。理论上所有的人都可以进行配对交易。在进行配对交易时，所选取的两只股票的历史相关性一定要高度相关。[详细]
- 金志宏：量化投资更加适合熊市
- 2013年7月3日
北京量化投资学会副会长金志宏指出，目前的市场是高度分化的市场，一些股票涨的很好，而一些股票却跌的很惨。对冲基金就恰恰适合熊市市场而高度分化的市场，他们往往能否获得不与大盘涨跌相关的相对收益。这种收益每次尽管少，但是他们风险也小，而且收益稳定。[详细]
- 金志宏：最优化的结果不一定最好用
- 2013年7月3日
北京量化投资学会副会长金志宏指出， 目前A股是T+1市场，对配对交易有一定的影响。但不会造成致命影响。在设定配对交易的参数时需要进行回测，来设定最优的参数，但是这个参数在未来的交易中需要修正，最优化的不一定是最好的。[详细]
- 金志宏：统计套利与配对交易
- 2013年6月14日
2009年8月4日，上证指数反弹到3478点以后，开始了长达4年之久的大熊市，在这轮漫漫下跌的行情里，不论是机构，还是普通散户，都损失惨重。很多人都在探索无论是牛市还是在熊市中都能稳定盈利的策略和方法。[详细]
- 陈宁：宝石流霞(沪深300股指日内震荡全自动交易系统)
- 2013年6月14日
宝石流霞是根据沪深300股指期货5分钟进行开发的反趋势日内策略，当行情高涨或深跌，模型将反向开单，每次的成功率较高，同时模型结合趋势反转，一旦反向不成功，模型将止损反向跟踪大趋势，模型对每次行情判断也较为准确，止损合理，适应多种震荡行情，收益也非常稳健。[详细]
- 查明勇：使用GARCH预测风险的统计套利策略
- 2013年6月14日
近期我使用GARCH预测风险，并利用风险值对差价方差进行调整。然后利用均值回归的统计套利策略进行历史回溯。回溯结果表明：收益率单笔平均收益0.9%，扣除佣金和融券费用后利润所剩无几。[详细]
- 李洋：主成份分析PCA源代码
- 2013年6月8日
好久之前的代码了，原始版本是网上找的，后来发现有一些bug，就自己重新debug并且整理一下~都是N久之前的东西啦。[详细]
- 李洋：数据分布检查(尖峰肥尾等)
- 2013年6月7日
一个简易的检测数据正态分布的状况，给出峰度、偏度等等。图形出入结果仿照eviews样式。[详细]
- 李洋：卡夫曼自适应移动平均线MATLAB代码
- 2013年6月7日
SMA：Simple MA 简单平均线。EMA：Exp MA指数平均线。AMA：Adaptive MA 卡夫曼自适应移动平均。[详细]
- 李洋：坐标轴刻度标签旋转升级版
- 2013年6月7日
1.支持上下左右四个坐标轴的刻度标签旋转。2.支持plotyy及其他所有画图函数返回的axes句柄的刻度标签旋转（谢老师的我尝试过除了plot以外其他的画图函数有的支持的不是很好）。3.增加刻度标签的对齐方式（left | center | right）。[详细]
- 李洋：[原创]SVM_GUI_3.1[mcode][by_faruto]
- 2013年6月6日
【工具箱名字】[原创]SVM_GUI_3.1[mcode][by_faruto]。[详细]
- 李洋：libsvm-3.1-[FarutoUltimate3.1Mcode]
- 2013年6月6日
【工具箱】libsvm-3.1-[FarutoUltimate3.1Mcode]其他名称：libsvm-faruto版本，libsvm-faruto加强工具箱，libsvm-farutoUltimate版本。[详细]
- 李洋：Matlab数据游标(dualcursor)动态展示
- 2013年6月6日
实现的内容是当数据展示量很大的时候，用两个游标，当拖动游标的时候可以动态展示游标所在位置的x，y值，就像某些行情软件，有一个竖线拖动可以展示竖线所在位置的日期时间和开高低收等指标，原本是想自己实现来着，后来在file exchange上找到这个比较符合我的要求的一个函数，就懒得自己弄了。[详细]
- 陈道民：自组织竞争网络与行情的分类和识别
- 2013年6月6日
最近在看神经网络算法，所以做了一个简单的尝试——对证券价格的行情进行简单的分类和识别。[详细]